FMZ-发明者量化交易平台-首家支持商品期货与数字货币的量化平台

高频交易分类

  • 以最快的速度抹平市场的一切不合理现象, 常见于炒单与高频套利, 主动出击, 拼速度

  • 提前在不合理的价位埋伏并跟随市场快速移动, 常见于市商策略, 守株待兔, 拼知识面

  • 其它各种作者只学习了理论没有实盘, 先不讲

动手实现

  • 观察盘口的概率极低的不合理现像并做出相应策略进行测试更改

  • 如果逻辑复杂, 就需要利用现有的数学知识尽可能的用模型描述不合理现象的本质, 尽量减少拟合

  • 必须用可以见量成交又可以见价成交的回测模型去验证, 发明者量化目前是唯一支持这两种回测模式的平台

  • 平台的C++例子很少, 这里就用C++写本策略, 方便大家学习

策略原理

正常情况下商品期货的盘口买一卖一差价只有一跳, 偶尔会有两跳,三跳基本很少见, 主力合约交易比较频繁, 这种现像发生后瞬间消失, 难以有下手机会, 我们就把精力放到次主力合约上面,比如MA001为主力, MA909为次主力时, MA909盘口下面这种情况

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卖一为2225量551, 买一2223量565, 向下看几秒, 出现这种情况后, 几个tick推送后消失, 这种情况,我们视为市场的自我纠正, 我们要做的就是赶在市场主动纠正前, 杀进去, 这种逻辑看人工去盯盘是天方夜谈, 因为商品期货盘口差价两跳的情况级少出现, 三跳最安全, 但三跳极少出现, 导致交易频率太低, 意义不大, 接下来, 我们观察盘口之前卖一买一与现在两跳时买一卖一的区别, 去填补盘口差价空隙, 如果速度够快, 就可以排在委托单的最前位置, 做为Maker以最快的速度成交后反手卖出, 持仓时间很短, 有了这个交易逻辑, 实现为策略以后, 以MA909为例, 实盘测试推荐易盛而非CTP接口, 易盛仓位与资金变化是推送机制, 非常适合高频

回测结果

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交易逻辑

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必看声明

为满足对高频交易的好奇心, 为了更明显的看到结果, 此策略回测手续费设定为0, 实现了一个简单的拼速度逻辑, 想要覆盖手续费实现盈利, 实盘需做更多优化, 仅凭这个简单的逻辑很难致胜, 要考虑更多操作, 比如锁仓(降低平今手续费), 利用定单薄流进行短期预测提高胜率, 再加上交易所手续费返还, 从而实现一个可持久盈利的策略, 关于高频交易的书籍很多, 希望大家多去思考,多去实盘,而不是只停留在原理上.

关于我们

发明者量化是一个纯技术驱动的团队, 为量化交易爱好者提供了一个高可用的回测机制, 我们的回测机制是真实的模拟了一个交易所的存在, 而不是简单的见价撮合, 希望用户能够利用到平台的优点更好的去发挥自己的能力

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