倒數一天!選擇權海量到期「BTC10億鎂、ETH史上最大1.5億鎂」,暗示著什麼市場變化?

據數據分析平台 Skew 數據顯示,將有價值近 10 億美元的比特幣選擇權合約,以及價值 1.5 億美元的以太坊選擇權合約在本週五(9 月 25 日)到期。這將會為市場帶來劇烈的波動嗎?
(事件背景:比特幣價格將有大波動?Skew數據:近五成「BTC選擇權」合約下週五到期

 

據數據分析平台 Skew 的數據顯示,目前比特幣選擇權整體未平倉量達 21.5 億美元,其中將近一半-價值近 10 億美元的 BTC 選擇權權合約將在本週五(9 月 25 日)到期;以太坊的選擇權合約也有相同情況,約價值 1.5 億美元的 ETH 選擇權合約將於同一天到期。

倒數一天!選擇權海量到期「BTC10億鎂、ETH史上最大1.5億鎂」,暗示著什麼市場變化?
Source:Skew

在每月月底合約期限到期時,持倉量往往會出現顯著的下降:這時買家必須在履行合約或執行轉倉等策略中做抉擇,交易員的決定常被視為影響市場走向的一大關鍵。

而因為交易者必須手握資金以尋求拋售或繼續持有,這將把大量的加密貨幣資金重新引回市場。

延伸閱讀:川普支持強勢美元、美股相關性直直飆,比特幣「避險吸引力」可能終結?

以太幣的波動

依據 Skew 資料顯示,下週五將會有總計 89,100 枚比特幣選擇權合約即將到期,以現價計算約高達 10 億美元,佔目前未平倉量的 46.5%。

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同時,9 月 25 日將會有總計 463,100 枚以太幣選擇權合約即將到期,以現價計算大約達 1.5 億美元,為 Deribit 有史以來以太坊選擇權最高價值的到期日,同樣是筆龐大的數目。

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Source:Skew

交易所 Deribit 在比特幣和以太坊選擇權合約交易中占有重要地位,其分別擁有兩者 75% 和 92% 的市場份額。

Deribit 昨日於推特上推文表示:

對於即將到期的以太坊選擇權合約來說,340 美元是一個痛苦的價位。

意即許多 Deribit 以太坊選擇權合約購買者的購入價格為 340 美元。依目前現價約 325 美元看來,大多數的選擇權購買者預計將會虧損。

Deribit 的圖表也顯示,看跌/看漲選擇權的比率目前為 0.84,表明選擇權市場目前傾向於看漲,而大量未結算的看漲選擇權價格落在 400-560 美元之間。

根據區塊鏈數據公司 Coin Metrics 針對 ETH 的研究報告指出:

此事件可能會在整個星期內加劇價格波動,因為交易者希望對沖這些頭寸的風險,或可能在現貨市場採取行動。

延伸閱讀:以太幣 (ETH) 很快就會衝上 500 美元?期貨選擇權數據顯示:市場情緒樂觀

比特幣的波動

而加密貨幣研究公司 Quantum Economics 的研究員 Charles Bovaird 向外媒《Decrypt》表示,對於比特幣來說,情況大致相同:

隨著這些合約的到期日臨近,隨著投資者選擇購買、出售或讓其合約到期,波動性可能會飆升。

加密交易平台 Hxro 執行長兼共同創辦人 Dan Gunsberg 則認為,比特幣價格有很大可能在 9 月 25 日之前達到或超過 11,000 美元。因為很多選擇權合約的價格在 11,000 至 12,000 美元之間,遠高於比特幣的當前價格。

觸及 11,000 並不會是一個大新聞;就在上週六,比特幣的價格還略高於11,000美元。
但是對於目前來說,任何比平時更高的價格水平「可能會引燃一些火花」。

不過他也不忘補充:這是加密貨幣的世界,所以你永遠無法預期。

如動區先前報導,據加密貨幣情報公司 Arcane Research 2019 年的報告顯示,在美國芝加哥期貨交易所(CME)期貨合約到期之前,比特幣價格平均會下跌 2.3%;然而今年 5 月,比特幣迎來了大事件-第三次減半,且根據以往的經驗,減半行情通常發生在減半前後的半年至一年間,這似乎讓報告中的「CME 到期理論」在今年沒有產生太大的影響。

延伸閱讀:CME 到期拉扯「減半看漲」: 7.2 億美元期貨即將到期,會迎來價格劇烈波動嗎?

這跟選擇權合約到期日有異曲同工之妙。截止目前為止,選擇權市場還沒有疲軟的跡象出現,大盤走勢似乎也只是隨著美股移動。投資人應將未平倉量的增減視為參考數值之一,而非直接視為比特幣看漲或看跌的單一訊號。

因為正如 Gunsberg 說的,這裡是加密貨幣市場,任何發展都不會令人太意外。

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