市场缺乏明确单边倾向 价格波动主导调仓思路 | CFTC COT 比特币持仓周报

9 月 26 日,CFTC 公布了最新一期的 CME 比特币期货周报(9 月 16 日-9 月 22 日),统计周期内 BTC 价格在阶段横盘后出现大幅跳水,行情在统计周期末段的一波急跌跳水导致过去一周左右的涨幅迅速遭到回吐,市场的乐观情绪受到了明显的冲击。而本期持仓周报呈现出的结果也是在这种略显极端的行情出现后各类账户的应对表现。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自历史高点 9383 张回落至 8426 张,几乎回吐了前一统计周期的全数涨幅,短线价格快速回调对于市场热度的影响非常明显。

市场缺乏明确单边倾向 价格波动主导调仓思路 | CFTC COT 比特币持仓周报

分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自 717 张大幅回落至 285 张,空头头寸 12 张保持不变。大型机构在最近一段时间内的调仓幅度相当激烈,连续出现超六成的仓位削减或者翻两倍以上的仓位增持已经成为了一种常态,在上一统计周期内进行了大幅多单增持的情况下,最新统计周期内涨幅又基本遭到全数回吐,机构对于这波深度回调的反应相当明显,或显示大型机构在最近的横盘阶段同样缺乏特别明确的单向思路。

市场缺乏明确单边倾向 价格波动主导调仓思路 | CFTC COT 比特币持仓周报
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杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 2819 张下降至 2280 张,空头头寸自 5224 张同步回落至 4480 张,虽然杠杆基金在最新统计周期内仍然进行了多空双向的同步调仓,但是本期数据的双向仓位减持幅度相比上一统计周期的加仓幅度明显更为可观,由此可见上一统计周期末段的急跌跳水同样触发了杠杆基金的风控操作。

市场缺乏明确单边倾向 价格波动主导调仓思路 | CFTC COT 比特币持仓周报
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大户持仓方面,多头头寸自 1653 张进一步下降至 1580 张,空头头寸自 2766 张下降至 2062 张。大户账户在上一统计周期进行了明确的净空调仓过后,最新统计周期内继续进行多单减持,虽然空头头寸进行了更大幅度的减持,但是这类账户在过去一段时间里保持的偏空态度并没有发生明显的变化,而最新统计周期内大量的空单减持在一定程度上是借行情快速回调进行了获利减仓,目前净持仓空方优势仍然较为明显。

市场缺乏明确单边倾向 价格波动主导调仓思路 | CFTC COT 比特币持仓周报
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散户持仓方面,多头头寸自 3415 张回落至 3006 张,空头头寸自 602 张同步回落至 597 张。散户在最新统计周期内虽然进行了多空双向同步减持,但是多单减持的幅度明显更加可观,作为心态最容易受到行情波动影响的一类账户,最新统计周期末段的一波急跌跳水领散户进行大幅度的多单减持并不令人感到意外。

市场缺乏明确单边倾向 价格波动主导调仓思路 | CFTC COT 比特币持仓周报
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扩展阅读:一文读懂 CFTC 持仓报告是什么?有何价值?该如何解读?

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