比特币期货数据显示,尽管出现了1.5万美元的闪电暴跌,但市场仍偏向看涨者

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比特币期货数据显示,尽管出现了1.5万美元的闪电暴跌,但市场仍偏向看涨者

8月2日,比特币(BTC)价格突然下跌1,500 美元,导致期货合约清算价值超过10亿美元,还导致许多顶级山寨币价格急剧下跌。 


这个庞大的数字占未平仓合约总额56亿美元的18%,无疑会导致价格过分下跌至10,560美元。


有趣的是,期货未平仓合约在不到48小时的时间内收回了一半的亏损,目前为52亿美元。与此同时,衍生品指标,如期货溢价(基础)、融资利率、25%的delta偏斜期权和看跌/看涨比率基本未受影响。


尽管价格大幅上涨,但投资者对比特币价格的乐观预期仍然没有动摇,因为没有单一指标表明过度乐观或看跌。 


这与5月10日的情况截然不同,当时1400美元的大幅下跌使多数指标跌至看跌水平。这是最后一次清算超过10亿美元。


未平仓头寸几乎没有波动

比特币期货数据显示,尽管出现了1.5万美元的闪电暴跌,但市场仍偏向看涨者

比特币期货合计未平仓合约,来源:Skew

请注意,最近的未平仓合约V形复苏与5月中旬的复苏有何不同。当时,期货未平仓头寸亏损了12亿美元,花了22天的时间才恢复到36亿美元的大关。


期货溢价保持稳定

通过衡量3个月期货合约相对于当前现货水平的溢价,可以推断出专业交易员倾向于看涨还是看跌。一个健康的市场应该会显示出略微正的年化增长率,这种情况被称为期货溢价。


比特币期货数据显示,尽管出现了1.5万美元的闪电暴跌,但市场仍偏向看涨者

比特币3个月期货年化溢价,来源:Skew

在连续几天徘徊在15%的年化基础利率后,保费略有下降,这与一年6.5%的平均水平相比是相当高的。


目前,该指数处于11.5%的健康水平,表明市场对专业交易员要求更多资金以推迟财务结算的乐观预期。


相比之下,3个月年化期货基础在5月份曾一度跌至负面,并在一个多月后重新回到5%的健康水平。


永久合同资金恢复正常

永续期货,也称为反向掉期,通常每8小时纠正一次融资利率。正利率表明多头比空头使用更多的杠杆,因此他们将支付此类的费用。


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比特币永久合约融资利率,来源:Skew

每8小时超过0.10%的比率是不寻常的,尽管并不令人震惊。这相当于每周2.1%,只会在连续几天维持这种水平时向买方施加压力,要求他们降低杠杆率。


融资率已回落至非常健康的水平,表明没有看跌迹象或过度的买方杠杆作用。当前的情况与5月10日的崩盘相似,零时的融资利率为负,这意味着卖主为保持未平仓头寸付费。


比特币期货数据显示,尽管出现了1.5万美元的闪电暴跌,但市场仍偏向看涨者

比特币永久合约融资利率,来源:Skew

上图显示,五月份的资助率达到了-0.13%的水平,而积极的资助只会在三周后出现。


期权市场25%的delta偏斜仍然看涨

相对于看跌看跌认股权,25%的Delta偏斜度量了更昂贵的市场如何定价看涨看涨期权。


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比特币3个月期权25%Delta偏斜,来源:Skew

25%的Delta偏斜是期权交易者的恐惧/贪婪指标,目前正处于负12%的水平,这意味着向上保护的成本更高。这是另一个积极指标,因为它通常在-15%到+ 15%之间波动。


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比特币3个月期期权25%Delta偏斜,来源:歪斜

在5月10日崩盘后,该指标仍接近4%,表明趋势略有看跌。下行保护期权(认沽期权)的溢价高于看涨期权。


看跌/看涨期权比率仍然看涨

认沽期权的看涨期权比率衡量看涨期权相对于看跌期权的总持仓量。一般来说,看涨期权用于看涨策略,看跌期权用于看跌策略。


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比特币期权的看涨/看涨比率,来源:Skew

当前看跌/看涨期权比率为67%,意味着看跌期权(看跌)未平仓头寸比看涨期权(看涨)小33%。1年平均值为59%,这表明期权交易者通常会在看涨期权上花费更多的钱,并期望价格上涨。


另一方面,看跌/看涨指标在5月10日前三天达到了80%的峰值。尽管仍处于看涨区域,但这是10个月看跌期权和看涨期权未平仓合约之间的最小差异。


目前多数指标偏向多头

没有迹象表明最近的周日1,500美元的价格暴跌以某种方式削弱了专业投资者的积极预期。不可否认的是,衍生品市场的数据与5月10日崩盘不同,当时比特币用了24天才创下新高。


自7月24日以来,专业交易员一直看涨,而且没有迹象表明如此大的价格下跌动摇了买家。 


总的来说,现在似乎不是与多数人抗衡的好时机,它为山寨币创造了新的高价创造了理想的时机。

比特币期货数据显示,尽管出现了1.5万美元的闪电暴跌,但市场仍偏向看涨者

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