行情干扰降至最低,市场「真实」情绪流露 | CFTC COT 比特币持仓周报行情干扰降至最低,市场「真实」情绪流露 | CFTC COT 比特币持仓周报 波动率持续下降,以太坊热度回升 | 加密衍生品周报

撰文:7

4 月 10 日,CFTC 公布了最新一期 CME 比特币期货周报(3 月 31 日-4 月 6 日),最新统计周期内 BTC 价格基本保持稳定,行情在 60000 整数关口附近的多次试探并未取得过多实质性的结果,而这种相对高位的横盘为市场上的所有参与者提供了一个绝佳的进行「主动判断」的大环境,因此本期周报可以被认作是最近相当长的一段时间里最具参考价值的一期。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 9322 张反弹至 9865 张,该数值迅速收复了上一统计周期的全数跌幅。行情的高位横盘让市场情绪发生了明显的变化,而正如上一期周报分析所述,行情在并没有出现明显波动的情况下,市场反而比较明显地「果断」放弃了上一统计周期的偏空调仓,这意味着上一期的偏空调整或许仅仅是对于上一轮大幅回调的滞后反应,而随着行情止跌,延续了相当久的偏多情绪得以迅速归位。

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波动率持续下降,以太坊热度回升 | 加密衍生品周报

分项数据上来看,规模最大的经销商持仓多头头寸自 493 张反弹至 501 张,空头头寸自 243 张同步上升至 264 张,该数值续创近 6 周新高,多空双向(已对冲)持仓自 27 张上升至 31 张。经销商账户在最新统计周期内进行了多种仓位的同步增持,虽然空头头寸还在持续创造历史新高,但是多头头寸的反弹某种程度上减弱了这类账户短线唱空的坚定程度。不过值得一提的是,这种相对模糊的调仓思路对于大型机构来说并不多见,在 60000 这个历史级高位的横盘看来也给机构造成了一些「困扰」。

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资管机构持仓多头头寸自 354 张进一步微涨至 355 张,空头头寸自 534 张回落至 519 张,双向持仓自 105 张反弹至 115 张。资管机构在最新统计周期内同样进行了明确的净多调仓,相比于经销商账户而言,资管机构态度上的反转更为清晰,虽然仓位调整的幅度相对有限,但是资管机构作为长期以来市场重要的风向标,这种空转多在这种行情高位横盘的微妙阶段,很可能会成为下一轮行情埋下一些伏笔。

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杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 2335 张反弹至 2481 张,空头头寸自 7144 张同步上升至 7477 张,双向持仓自 420 张上升至 535 张。杠杆基金在最新统计周期内进行了多空同步增持,并未延续上一统计周期的偏空减仓思路,这类账户在最新统计周期内行情并未出现明显上涨的背景下进行了幅度比较明显的增持,意味着这类账户对于市场的偏多态度并未真正扭转。

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大户持仓方面,多头头寸自 2992 张上升至 3105 张,该数值续刷近 6 周新高,空头头寸自 173 张微升至 174 张,双向持仓保持 0 张不变。大户账户是上一统计周期内唯一一类进行了明确净多调仓的账户,也是在过去一段时间里少有的一类坚持进行多单加码的账户。随着最新统计周期内各类账户重拾做多思路,大户也并未动摇最近一段时间里坚持的做多思路,大户对于市场上涨的信心一直得以有效保持。

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散户持仓方面,多头头寸自 2596 张反弹至 2742 张,空头头寸自 676 张同步上升至 750 张。散户账户在最新统计周期内同样进行了与以上各类账户一致的偏多调仓,这也意味着行情在高位横盘的过程中,市场上反而重新达成了久违的一致偏多判断,从市场情绪上来看,后市进一步上行仍是「众望所归」。

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扩展阅读:一文读懂 CFTC 持仓报告是什么?有何价值?该如何解读?

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